Биржевой индекс GER30 является аналогом общего биржевого индекса, который используется на фондовом рынке ФРГ.
Фактически это и есть основной фондовый индекс DAX (нем. Deutscher Aktienindex) и используется на основной немецкой торговой площадке в г. Франкфурт на Майне.
Базой для расчета индекса является динамическая оценка стоимости компаний, их капитализация (рассчитывается в моменте, каждую секунду входе дневных биржевых торгов). Плюс к этому учитываются выплачиваемые компанией дивиденды, т.е. включена текущая дивидендная доходность. Базовый показатель индекса принят за основу в 1000.000 пунктов. Максимальное значение индекса было в ноябре 2017 года – 13 525. На начало 2020 года общая капитализация индекса (стоимость входящих в него компаний) составляла 1 трлн. евро.
Всего в расчет индекса GER30 ( DAX ) входит 30 крупнейших немецких компаний и корпораций, охватывая все ведущие отрасли экономики страны. Так, например, в индекс входят такие именитые немецкие концерны, как «Adidas» (спортивная обувь и одежда), БВМ (автомобилестроение), «Bayer» (фармакология и медоборудование), а также мировые бренды – «Lufthansa», «Daimler», «Siemens», «Volkswagen» и др.
Индекс GER30 (DAX) торгуется на бирже Deutsche Börse, так же как и другие активы – акции, облигации, сырьевые товары, драгоценные металлы и валюта, в течение всей торговой сессии на бирже. Для торгов используется специальный финансовый инструмент — фьючерс на индекс.
Расписание торгов с 0900 до 1500 по Среднеевропейскому времени или 11ч. до 17.30 ч. по московскому времени.
История индекса GER30 (DAX) берет свое начало в 1988 году, когда на Франкфуртской фондовой бирже были впервые запущены электронные торги, и для онлайн — расчета индекса требовалась соответствующая информационная база.
Особыми событиями история индекса GER30 (DAX) не отмечена, кроме того, что в 2017 году им был установлен исторический максимум (АНТ) в 13 500 пунктов. Практически индекс удвоил свои показатели со времени последнего мирового финансового кризиса 2008 — 2009 гг. Здесь надо отметить, что сам индекс напрямую не торгуется и используется лишь как базовый актив для трейдинга фьючерсами на него. Фьючерсы на немецкий индекс GER30 (DAX) торгуются практически на всех известных мировых биржах, включая торговые площадки Азии, Южной Америки даже ЮАР (JSE All-Share) и Австралии (ASX 200).
Торговля индексом используется профессиональными трейдерами, как инструмент хеджирования (страхования) своих финансовых рисков при покупке немецких ценных бумаг, акций, корпоративных облигаций, но прежде всего «бундесбондов» (гособлигации ФРГ).
В настоящее время индекс находится в стадии снижения, но в целом, если внимательно посмотреть на график цены, то он пока не вышел за пределы восходящего тренда. Он имеет перспективу обновить свои исторические максимумы через несколько кварталов (6 — 9 месяцев).
Для торговли индексом немецкой фондовой биржи GER30 ( DAX ) российский инвестор или трейдер может использовать возможности отечественных брокерских компаний, которые имеют опции фьючерсной торговли.
Компании, имеющие лицензию ЦБ России:
Для того чтобы торговать фьючерсными контрактами на индекс GER30(DAX) используются следующие стратегии трейдинга:
1. Для внутридневных торгов на таймфреймах до 30 мин более всего подходит низко — маржинальный трейдинг с кредитным плечом до 1:10. Индекс GER 30 хоть и не сильно волатильный внутри дня, но все же достаточно чувствителен к новостному фону.
2. Для позиционной торговли на таймфреймах до 1Н более всего подойдет методика свинг- трейдинга с использованием технических индикаторов таких ЕМА 3, RSI (14) и «полосы Боллинджера».
Для тех, кто только начинает торговлю фьючерсами на фондовые индексы более всего подойдет контракт CFD с минимальным использованием кредитного плеча и таймфреймом не более 15 минут.
