Банк России выдал разрешение АО «Райффайзенбанк» на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала.
Валидация специалистами Банка России рейтинговых систем АО «Райффайзенбанк» продолжалась около двух лет, включая время необходимое банку для доработки методик по рекомендациям Банка России.
Разрешение вступит в силу 1 февраля 2019 года после принятия Наблюдательным советом АО «Райффайзенбанк» решения о применении данных методик. На первоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для применения ПВР по кредитным требованиям к юридическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство. В соответствии с Планом последовательного перехода АО «Райффайзенбанк» в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым АО «Райффайзенбанк» будет продолжать производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.
В конце 2018 года ходатайство на внедрение данного подхода было подано еще одной системно значимой кредитной организацией. Ожидается, что валидация её методик и моделей ПВР будет проведена в течение ближайших полутора лет. Данный процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков. В свою очередь это позволит Банку России последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в соглашении «Базель II».
