Артист считает себя патриотом своей Родины. Во время беседы с блогером и журналисткой Аленой Жигалово, Сергей Пенкин признался, что никуда из России эмигрировать не планирует. Он рассказал, что в 90-х года ему уже предлагали переехать, но он остался.
