Что такое «кое-что» и как правильно пишется — в справке aif.ru.
Правило: неопределенное местоимение «кое-что» всегда пишется через дефис. Правописание это нельзя объяснить — оно сложилось исторически, поэтому здесь нужно просто поверить словарям.
Правильно: кое-что
Откроем Большой универсальный словарь русского языка: «кое-что» — это местоимение среднего рода, которое не употребляется с глаголами в формах повелительного наклонения и в вопросительных предложениях. Писать его нужно через дефис в любом значении и контексте: кое-что, кое-чего, кое-чему, кое-чем. Дефис между «кое» и «что» создает между ними смысловую связь.
Если в косвенных падежах в составе этого местоимения появляется предлог, оно пишется в три слова без дефиса («кое о чём»).
Часть «кое» — речевой архаизм, устаревшая сокращенная форма относительного местоимения «какое» или «которое». Это полуместоимение дожило до наших дней и существует также в составе выражений «в кои-то веки», «ни в коем случае» и «никоим образом».
Примеры: купить кое-что, разобраться кое в чём.
Источники: