Императрица Мария Федоровна вплоть до осени 1918 года не верила в смерть любимого сына. Только когда шансов на то, что Николай II выжил окончательно не осталось, она согласилась покинуть страну, ставшую ей второй родиной.
Мария Фёдоровна последние месяцы перед Февральской революцией находилась в Киеве. Она занималась организацией работы госпиталей, санитарных поездов и санаториев для тех, кто был ранен в Первой мировой войне.
Именно в Киеве ее застало известие об отречении Николая II от престола 2 марта 1917 года. Она сразу отправилась в ставку Верховного главнокомандующего в Могилев. Не получив ответов, она вместе с дочерьми Ксенией и Ольгой и их мужьями отправилась в Крым.
Она не прекращала отправлять письма Николаю и его семье вплоть до весны, о чем писала в собственном дневнике. Кроме того сын и невестка писали ей ответы до марта 1918 года. После этого связь с Николаем II и его семьей прервалась.
Фактически, как указывает историк Андрей Голянов, она находилась в Крыму под арестом. Это не значит, что она не могла свободно передвигаться по близлежащим территориям. Однако любая ее даже прогулка строго контролировалась.
Сразу три страны обсуждали с Петроградом возможность эвакуации оставшихся в Крыму членов семьи Романовых. Это Дания, Британия и Германия. В то же время Ялтинский совет требовал немедленной казни всех представителей императорской фамилии. При этом Севастопольский совет ждал решения Петрограда: не исключалось, что семью могут перевести в столицу и казнить публично, пишет историк Андрей Заревский.
К началу лета Ялту заняли немцы, начавшие оккупацию Крыма. Для Марии Фёдоровны это оказалось спасением. Тем временем заграничные родственники стали сообщать ей прямо противоречащую информацию. Так, одни указывали, что Николай убит со всей семьёй, другие сообщали о спасении, третьи — что убит только сын Марии Федоровны. А остальные якобы спаслись.
— Распространяются жуткие слухи о судьбе нашего любимого Ники. Не могу и не хочу верить им, но просто не представляю, как я смогу вынести такое напряжение, — писала Мария Фёдоровна в дневнике в конце июля 1918 года.
При этом она не теряла надежды, что сын жив. Не верила она не только письмам, но и одной из своих приближенных, княгине Лидии Васильчиковой, бежавшей из Петрограда и сообщившей об убийстве. Именно по этой причине Мария Федоровна не бежала в Данию. Хотя датская сторона прислала ей корабль, на котором была медсестра, «специально чтобы осмотреть императрицу».
Замешкалась мать последнего русского императора только когда офицер Павел Булыгин в конце сентября 1918 года сообщил, что Николая нет в живых. В январе 1919 года Мария Фёдоровна смиряется с мыслью, что её горячо любимый Ники мог быть убит, о чем напишет в своем дневнике.
Король Дании Кристиан Х неоднократно посылал запросы к Англии, чтобы Лондон помог эвакуировать царских узников из Крыма.
7 апреля 1919 года к семье приехал командующий британскими военно-морскими силами в Севастополе адмирал Калсорп. По его словам, племянник Марии Фёдоровны, король Георг V, готов вывезти на корабле «Мальборо» Марию Федоровну. Однако отправляться надо сейчас же.
Однако императрица потребовала вывезти не только ее, но и всех, чьей жизни угрожает новая власть. Спустя четыре дня английские корабли вошли в Ялтинский порт, чтобы забрать беженцев.
Мария Федоровна почти все лето провела на Англии, а в августе она села на корабль «Фиония» и вместе с дочерьми отбыла в Копенгаген.
Мария Фёдоровна по указанию Георга V получала ежегодную пенсию в десять тысяч фунтов стерлингов. В пику ему король Дании не был гостеприимен с “императорскими мигрантами”. Так, однажды от них потребовали даже погасить “лишние” лампы, чтобы не “перерасходовать энергию”. Впрочем Марии Федоровне не раз предлагали заложить вывезенные из России ценности. Она категорически отказывалась.
Мария Фёдоровна скончалась 13 октября 1928 года в Видёре под Копенгагеном. На ее похоронах были русские эмигранты, которые смогли бежать в Париж, Лондон, Стокгольм и Брюссель.
— Большинство газет по поводу похорон писало, проливая слёзы умиления, что это похороны старой России, — писал полномочный представитель Страны Советов в Дании Милаил Кобецкий.
