Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте. В условиях умеренного роста кредита экономике в целом и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.
Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки и надбавкам к коэффициентам риска, исходил из следующего.
Долговая нагрузка частного сектора, измеряемая показателем «долг/ВВП», пока остается относительно стабильной, что в том числе обусловлено стабильной величиной задолженности нефинансовых организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в иностранной валюте. Совокупная задолженность нефинансовых организаций по внешним обязательствам, внутренним кредитам и долговым ценным бумагам увеличилась за 12 месяцев на 2,9%1 по состоянию на 1 октября 2019 года.
Годовые темпы роста ссудной задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования снизились до 22,6%2 по состоянию на 1 ноября 2019 года (с 25,3% на 1 мая), но сохраняются на высоком уровне. Увеличивается коэффициент обслуживания долга физическими лицами3. За 9 месяцев 2019 года данный показатель увеличился с 9,9 до 10,6%. Основной вклад в динамику показателя вносят необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам увеличился за аналогичный период с 8,3 до 8,9%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года (9,3%). Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует надбавки к коэффициентам риска.
К необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным c 1 октября 2019 года, применяются повышенные надбавки к коэффициентам риска, зависящие не только от полной стоимости кредита, но и показателя долговой нагрузки заемщика. В условиях действия мер замедляется скорость роста ссудной задолженности.
В целях ограничения системных рисков, связанных с предоставлением ипотечных ссуд с первоначальным взносом от 10 до 20%, Банк России с 1 января 2019 года повысил надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным кредитам. Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска. На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочими ипотечными кредитами. Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% в объеме предоставленных кредитов. Доля таких кредитов с начала года снизилась на 7,6 п.п., до 35,7%4 в III квартале 2019 года. В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного сегмента кредитования и ограничения роста долговой нагрузки заемщиков Банк России в декабре 2019 года опубликует для обсуждения с участниками рынка предложения по установлению надбавок к коэффициентам риска, зависящих не только от соотношения «кредит/залог», но и от показателя долговой нагрузки физического лица.
Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за действия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте. Задолженность в иностранной валюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 7,3%5 по состоянию на 1 декабря 2019 года. Снижение задолженности наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.
Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне. Наряду с ростом кредитной активности, кредитные организации увеличили размер собственных средств (капитала) за 12 месяцев с 10,5 до 11,2 трлн руб.6 по состоянию на 1 ноября 2019 года. За 12 месяцев показатель достаточности капитала кредитных организаций снизился на 0,3 п.п., до 14,2%6 на 1 ноября 2019 года7. При этом действующие макропруденциальные меры способствуют формированию дополнительного запаса капитала, размер которого составляет в целом 0,8 п.п. достаточности капитала банковского сектора (0,5 п.п. на 1 января 2019 года)8. По универсальным банкам запас капитала за счет действия надбавок к коэффициентам риска варьируется от 0,4 до 0,8 п.п., а по розничным банкам — от 0,6 до 4,0 п.п.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации и значениях надбавок к коэффициентам риска, пройдет в марте 2020 года.
| 1 С устранением фактора валютной переоценки (по курсу на 1 октября 2019 года). |
| 2 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. |
| 3 Рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам всех домохозяйств. Показатель учитывает располагаемый доход населения России в целом, в том числе физических лиц, у которых нет кредитов. Таким образом, значение показателя является заниженным. |
| 4 По данным ежеквартального опроса банков (в выборку включены ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО), ПАО Росбанк, АО ЮниКредит Банк, АО «Райффайзенбанк»). |
| 5 По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки. |
| 6 Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК «Фонд консолидации банковского сектора». |
| 7 Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 ноября 2019 года составил 12,3%. |
| 8 В случае установления нулевых значений надбавок к коэффициентам риска значение норматива достаточности капитала было бы на 0,8 п.п. выше текущего значения. |
