Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте. В условиях умеренного роста кредита экономике в целом и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.
Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки и надбавкам к коэффициентам риска, исходил из следующего.
Динамика кредитной активности
Долговая нагрузка частного сектора, измеряемая показателем «долг/ВВП», пока остается относительно стабильной, что в том числе обусловлено стабильной величиной задолженности нефинансовых организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в иностранной валюте. Совокупная задолженность нефинансовых организаций по внешним обязательствам, внутренним кредитам и долговым ценным бумагам увеличилась за 12 месяцев на 2,9%1 по состоянию на 1 октября 2019 года.
Годовые темпы роста ссудной задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования снизились до 22,6%2 по состоянию на 1 ноября 2019 года (с 25,3% на 1 мая), но сохраняются на высоком уровне. Увеличивается коэффициент обслуживания долга физическими лицами3. За 9 месяцев 2019 года данный показатель увеличился с 9,9 до 10,6%. Основной вклад в динамику показателя вносят необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам увеличился за аналогичный период с 8,3 до 8,9%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года (9,3%). Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует надбавки к коэффициентам риска.
Действующие макропруденциальные меры
К необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным c 1 октября 2019 года, применяются повышенные надбавки к коэффициентам риска, зависящие не только от полной стоимости кредита, но и показателя долговой нагрузки заемщика. В условиях действия мер замедляется скорость роста ссудной задолженности.
В целях ограничения системных рисков, связанных с предоставлением ипотечных ссуд с первоначальным взносом от 10 до 20%, Банк России с 1 января 2019 года повысил надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным кредитам. Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска. На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочими ипотечными кредитами. Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% в объеме предоставленных кредитов. Доля таких кредитов с начала года снизилась на 7,6 п.п., до 35,7%4 в III квартале 2019 года. В целях поддержания сбалансированного роста ипотечного сегмента кредитования и ограничения роста долговой нагрузки заемщиков Банк России в декабре 2019 года опубликует для обсуждения с участниками рынка предложения по установлению надбавок к коэффициентам риска, зависящих не только от соотношения «кредит/залог», но и от показателя долговой нагрузки физического лица.
Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за действия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте. Задолженность в иностранной валюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 7,3%5 по состоянию на 1 декабря 2019 года. Снижение задолженности наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.
Динамика достаточности капитала банков
Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне. Наряду с ростом кредитной активности, кредитные организации увеличили размер собственных средств (капитала) за 12 месяцев с 10,5 до 11,2 трлн руб.6 по состоянию на 1 ноября 2019 года. За 12 месяцев показатель достаточности капитала кредитных организаций снизился на 0,3 п.п., до 14,2%6 на 1 ноября 2019 года7. При этом действующие макропруденциальные меры способствуют формированию дополнительного запаса капитала, размер которого составляет в целом 0,8 п.п. достаточности капитала банковского сектора (0,5 п.п. на 1 января 2019 года)8. По универсальным банкам запас капитала за счет действия надбавок к коэффициентам риска варьируется от 0,4 до 0,8 п.п., а по розничным банкам — от 0,6 до 4,0 п.п.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации и значениях надбавок к коэффициентам риска, пройдет в марте 2020 года.
1С устранением фактора валютной переоценки (по курсу на 1 октября 2019 года).
2Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.
3Рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам всех домохозяйств. Показатель учитывает располагаемый доход населения России в целом, в том числе физических лиц, у которых нет кредитов. Таким образом, значение показателя является заниженным.
4По данным ежеквартального опроса банков (в выборку включены ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО), ПАО Росбанк, АО ЮниКредит Банк, АО «Райффайзенбанк»).
5По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.
6Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК «Фонд консолидации банковского сектора».
7Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 ноября 2019 года составил 12,3%.
8В случае установления нулевых значений надбавок к коэффициентам риска значение норматива достаточности капитала было бы на 0,8 п.п. выше текущего значения.
Источник - ЦБ РФ
