Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов и оставил неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по потребительским и ипотечным кредитам, а также по требованиям к юридическим лицам в иностранной валюте. В условиях ожидаемого в будущем снижения качества кредитного портфеля, а также учитывая необходимость поддержать кредитование экономики, установление положительного значения национальной антициклической надбавки нецелесообразно.
Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки и надбавкам к коэффициентам риска, исходил из следующего.
В апреле—мае 2020 года в условиях действия ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса наблюдалась разнонаправленная динамика в темпах роста задолженности по кредитам физических и юридических лиц.
По кредитам физических лиц за апрель—май задолженность снизилась на 0,5%1. По кредитам юридических лиц увеличение задолженности за аналогичный период составило 1,4%. Это больше, чем за апрель—май 2019 года (0,1%), и больше, чем в первые месяцы стрессового периода 2015 года (-0,1% в январе—феврале 2015 года). Кроме того, в апреле—мае 2020 года росла задолженность по корпоративным облигациям нефинансовых компаний (на 1,2% за два месяца). Однако в будущем, в связи со снижением экономической активности, темпы роста задолженности по кредитам юридических лиц могут замедлиться.
Предоставленные Банком России регуляторные послабления и действия банков по реструктуризации ссудной задолженности физических и юридических лиц позволяют финансовому сектору постепенно адаптироваться к изменению ситуации в экономике и поддержать заемщиков. Банки уже реструктурировали кредиты на общую сумму 2,8 трлн рублей, из которых 1,7 трлн рублей приходятся на кредиты крупным компаниям, 0,6 трлн рублей — на кредиты субъектам МСП и 0,5 трлн рублей — на кредиты физическим лицам. Спрос на реструктуризацию ссудной задолженности как со стороны граждан, так и субъектов МСП постепенно снижается. Еженедельное количество новых заявлений на реструктуризацию в начале июня было в 3–4 раза меньше, чем в среднем в апреле и мае.
В связи с реструктуризацией кредитов и отложенной реализацией кредитного риска пока не наблюдается существенного ухудшения кредитного качества. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней по необеспеченным потребительским кредитам составляет 8,2% по состоянию на 1 мая 2020 года (7,5% на 1 января 2020 года), по ипотечным кредитам — 1,4% (1,3% на 1 января 2020 года). Доля ссуд IV и V категорий качества по кредитам юридических лиц составляет 10,9% по состоянию на 1 мая 2020 года (11% на 1 января 2020 года), с исключением кредитных организаций, проходивших процедуру финансового оздоровления, — 6,8% (6,5% на 1 января 2020 года). Обследование крупнейших розничных банков указывает на рост в апреле в 1,2–1,6 раза по сравнению с уровнем марта доли «кредитов наличными»2, по которым был первый раз пропущен очередной плановый платеж. В мае значение этого показателя по большинству банков вернулось к уровню марта.
Возможный будущий рост потерь по кредитам может быть покрыт банками за счет накопленного запаса капитала, в том числе макропруденциальных буферов капитала. Запас капитала банков, включая надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость, составляет 5,6 трлн рублей3. Дополнительно к этому макропруденциальный буфер капитала по потребительским кредитам составляет 574 млрд рублей на 1 мая 2020 года, а по требованиям к компаниям в иностранной валюте — 161 млрд рублей4.
Целесообразность роспуска накопленного макропруденциального буфера капитала будет оцениваться Банком России с учетом динамики кредитования и качества кредитных портфелей, а также во взаимосвязи с дальнейшими решениями по регуляторным послаблениям в части формирования резервов по ссудам (действуют до 30 сентября 2020 года, но при необходимости могут быть продлены).
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации и надбавках к коэффициентам риска, пройдет в сентябре 2020 года.
1Все значения темпов роста задолженности приведены с устранением фактора валютной переоценки. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.
2Крупнейший сегмент необеспеченного потребительского кредитования, на который приходится 77% задолженности.
3Расчет на 01.05.2020 с учетом реклассификации неаудированной прибыли в базовый капитал, а также положительного эффекта от убытка на активы, взвешенные по уровню риска.
4В случае снижения надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам до нуля банки смогут абсорбировать потери на сумму 574 млрд рублей, сохранив текущее значение норматива достаточности капитала, или на сумму 456 млрд рублей, сохранив текущие значения трех нормативов достаточности капитала; по требованиям к компаниям в иностранной валюте — 161 и 123 млрд рублей соответственно.
Источник - ЦБ РФ
