La gran banca española pha aprobado los test de estrés más duros de la historia. Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell logran aguantar de sobra el peor escenario planteado a finales de 2020 en los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Santander es el grupo español más solvente en el peor escenario de los test de estrés, mientras que en el lado opuesto, con una ratio de capital más ajustada figura Sabadell, según los datos publicados. En opinión del Banco de España, las mayores entidades españolas han pasado las pruebas con «niveles de capital satisfactorios en el escenario adverso».
Así, los cuatro grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell- son capaces de mantener a finales de 2020 un nivel de capital de máxima calidad CET1 de al menos el 5,5%, el mínimo que exige el mercado y en unas duras condiciones macroeconómicas. En concreto, Santander contaría con una ratio de capital de máxima calidad «fully loaded» -teniendo en cuenta las futuras exigencias de capital- de 9,20%, le seguiría CaixaBank, con el 9,11%, después BBVA con el 8,80% y dinalmente Sabadell, con el 7,58%. Banjia no ha participado en las pruebas al encontrarse inmersa en un proceso de fusión con BMN.
«Los resultados de las entidades españolas muestran un grado de resistencia considerable, pues alcanzan unos niveles de capital satisfactorios en el escenario adverso. Ello se debe en parte a la mejor situación de partida de las entidades, que han avanzado en el saneamiento de sus balances y han incrementado sus niveles de CET1 “fully loaded” en relación con ejercicios anteriores. La caída media de los niveles de capital en el escenario adverso es menor a la observada en el conjunto de la muestra europea», ha asegurado el Banco de España en un comunicado.
En esta edición, 48 bancos han participado en las pruebas de estrés, todos ellos con un volumen de activos superior a los 30.000 millones de euros. Esto supone analizar el 70% de activos del sector bancario de la UE.
«Los resultados de los bancos españoles que se sometían a este ejercicio, que eran solamente cuatro en esta oportunidad han sido en general buenos, distintos entre unas entidades y otras porque la metodología de las pruebas de estrés como en todas las metodologías no es neutra. En función del modelo de negocio y el tipo de actividad que realizan unas y otras los impactos que se producen en las pruebas de estrés son distintos y por lo tanto, los resultados son también diferentes», asegura Francisco Uría, socio responsable de servicios financieros para KPMG.
El objetivo de los test de estrés es medir la resistencia de las entidades financieras ante eventuales crisis futuras. A raíz de la crisis de 2007, en la que la supervisión global quedó abiertamente en entredicho, los test de estrés se han convertido en una herramienta fundamental y en una suerte de antídoto que evite el uso de recursos públicos en crisis bancarias. Así, después de las llevadas a cabo en 2009, 2010, 2011, 2014 y 2016, estas son las sextas pruebas que realiza la Autoridad Bancaria Europea.
Así, los cuatro grandes bancos españoles han tenido que hacer frente a un hipotético escenario en el que el PIB español caería el 0,3% en 2018, ahondaría en la recesión en 2019 con un retroceso del 1,5%, para crecer un 1,1% en 2020; tres ejercicios en los que el paro sería superior al 15%. En el caso de Reino Unido, uno de los países europeos clave para la banca española, pues tanto Santander como Sabadell están allí presentes, las pruebas parecen contemplar el escenario más duro del Brexit con una contracción del 2,8% este año y del 2,2% en 2019; en 2020 la economía subiría el 1,8%, informa Efe.
Menos duras ahora que en el pasado son las condiciones en Latinoamérica, lo que afecta especialmente a Santander y BBVA, puesto que el primero aguanta un escenario en el que la economía de Brasil cae un 1,8% en 2018, pero sube un 0,4% en 2019 y un 3,5% en 2020.
En México, la principal fuente de ingresos de BBVA, y donde también está el Banco Santander, la economía caería un 0,8 % en 2018 y avanzaría un 0,4 y un 3,9 % en 2019 y 2020, respectivamente. En el caso de Turquía, a pesar de las dificultades del país y la fuerte depreciación de la lira, el escenario más adverso para BBVA, principal accionista de Garanti Bank, prevé que la economía caiga un 0,8 % en 2018, sin embargo, en 2019 ya subiría un 1,9 % y en 2020 un 3,5 %.
