Los Reyes Magos tienen una hermosa tradición en La Puebla de Cazalla en la mañana del 5 de enero, convirtiéndose en la primera localidad que visitan antes incluso de que se celebren las tradicionales cabalgatas. Desde primera hora, las familias se reúnen en la plaza del Cabildo para cantar una canción que se entona año tras año desde hace varias generaciones. La letra dice: «Diego, toca las campanas que son las doce de la mañana! ¡Melchor, Gaspar y Baltasar, que me echen ya!». Al mismo tiempo, se ameniza la espera de cientos de personas que se concentran ante la llegada de los Magos de Oriente, se lanzan caramelos desde los balcones del Consistorio y los Reyes aparecen a pocos minutos del mediodía para pasar por todas las casas del municipio. Después de que hayan sonado las campanas a las doce del mediodía, los padres e hijos regresan a sus hogares donde los Reyes Magos ya han traído los regalos que habían pedido en las cartas a Sus Majestades. Luego, ya salen a las calles a disfrutar de los presentes, convirtiéndose posiblemente en el primer pueblo de España en el que llegan los Magos. Cabe recordar que antiguamente, los niños le cantaban la mencionada canción al campanero y que Diego era el nombre de un antiguo sacristán del convento de la Virgen de la Candelaria , cenobio desde el que se tocaban las campanas. Asimismo, hay una creencia en La Puebla de Cazalla de que los Duques de Osuna iban al municipio a repartir juguetes entre los más pequeños llegando antes a la localidad morisca que a la ursaonense. Sea como fuere, esta tradición marca el 5 de enero de cada año en La Puebla de Cazalla donde todas las familias se unen en torno al mediodía para entonar la famosa canción que señala la llegada de los Reyes Magos de Oriente a las casas de los moriscos. Ya por la tarde, Sus Majestades recorren las calles y plazas en sus carrozas como sucede en numerosos puntos de Andalucía y España.
